C'est un réglage par défaut d'Internet Explorer ça. A priori faut aller jeter un oeil dans le menu "Outils > Options Internet" et dans le dernier onglet. Ou alors ailleurs mais je ne m'en souviens plus.
Winrar n'est pas indispensable et de plus, il est payant. Si tu veux rester dans la légalité, tu peux te tourner vers 7zip qui est gratuit et supporte la plupart des formats de compression. Seul bémol, y'a pas de gestion du glisser/déposer.