Après vérification, je dirais que ça dépend des jeux (ou des ROM ?).
J'ai fait un premier test avec le jeu Super Mario Advance (E); j'ai donc regardé le répertoire de mes sauvegardes et vérifié qu'il n'y ai pas une sauvegarde du même nom. Ensuite, j'ai lancé l'émulateur (VBA v.1.5.1), chargé la ROM en question et je l'ai fermé presque aussitôt (2 ou 3 secondes; sans appuyer sur les touches) et un fichier .sav s'est créé.
Pour en être sûr, j'ai effectué le même test avec un autre jeu, Konami Krazy Racers en l'occurance et là, rien du tout...
J'ai réessayé 2 fois et la sauvegarde se créé au moment où l'on appuie sur Start à l'écran-titre.
Donc même si aucune donnée n'a été sauvegardée, ce n'était pas systématique dans ce cas...