Dans ton poste de travail va dans outils\options de dossiers\type de fichier et sélectionne l'extension zip (ou une autre si les roms du site sont compressés dans un autre format) puis va sur avancé puis coche la case confirmer l'ouverture après le téléchargement.
Cela devrait résoudre ton problème.
Tu as dû décocher la case toujours demander avant d'ouvrir ce type de fichier lors de la fenêtre de téléchargement.